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蒙特卡罗模拟股票交易系统

蒙特卡洛模拟股票交易系统【经验证的指南】

重要的是要测试 股票交易系统.这允许交易者评估交易的风险和一致性。你可以在这个过程中使用什么?为此,您可以使用 Monte Carlo 股票模拟工具。蒙特卡罗方法是一种模拟方法。该方法通过随机数评估可能性,然后模拟所有可能的场景。

任务是使用尽可能多的随机数。这将允许根据随机数进行交易模拟。因此,当变量发生变化时,您将能够了解贸易机会的变化。

检查最好的 股票交易平台 对新手而言。在整篇文章中,我们将深入研究蒙特卡罗模拟股票交易系统。我们将看到它的用途、示例和蒙特卡罗模拟的系统。

蒙特卡洛模拟简介

Monte Carlo Simulation 是 MCS 的完整形式,它是一个将不确定性转换为概率分布的系统。这些概率是系统的输入。系统运行概率模拟以获得输出。

MCS 获得任何给定过程的统计特性。它为此任务使用重复随机抽样。它在模拟交易系统中被大量使用。在交易中,蒙特卡罗模拟评估交易系统的统计特性。它在此过程中使用随机模拟交易序列。 MCS有不同的类型,它们有不同的功能。

你知道吗 股票和股份的区别?

某些 MCS 将为您提供交易系统的稳健性。其他人可以找出许多不同的统计属性以获得更好的交易体验。

蒙特卡罗模拟的Origin

蒙特卡洛在法国是一个非常有名的名字。在法国摩纳哥有一家赌场,赌场的名字叫蒙特卡洛。每个人都知道摩纳哥是“赌博之都”。

Monte Carlo Simulation 于 1947 年在摩纳哥开发。该系统由著名数学家 Sanislas Ulam 开发。这个想法是为了改善他的单人赌博系统。

该方法的最基本形式非常简单。数学家想要进行多次测试并计算结果的比例。与计算每个可能的组合相比,这是一种更快的预测结果的方法。

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从那时起,系统经历了几次变化。今天,它被用于许多不同的部分。它在劳动力市场和行政决策中有很大的用处。

4 蒙特卡罗模拟的基本特征

在我们讨论概率交易之前,我们需要清楚地了解 MCS。 MCS 的特性使其成为适合运行的系统。因此,这里是蒙特卡罗模拟的 4 个要素。

  1. 您可以在 MCS 中使用多个输入。这将允许您创建多个输出的概率分布。
  2. 您可以为不同的模型使用不同的概率分布。这使您能够找到未知分布的最佳拟合分布。
  3. 在使用随机数时,您可以使用随机方法来表征 MCS。但是随机数应该遵循一些规则。它们必须是独立的,不应该存在相关性。
  4. MCS 生成的输出是一个范围。它不是一个固定值。因此,您将能够分析获利的概率。

MCS 中使用的 5 个概率分布

MCS 系统使用 5 种不同的概率分布方法。了解它们将使您能够更好地使用模拟 股票交易.这里简要介绍五种概率分布。

正态/高斯分布

在这个分布系统中,您知道均值和标准差。均值是最可能的变量值。变量围绕均值对称。它也不受约束。

对数正态分布

对数正态分布也称为连续分布。该过程是指定具有均值和标准差的变量。变量的值可以从零到无穷大。

三角分布

这也是一个连续分布。有一个固定的最大值和最小值,这些值可以是对称的或不对称的。

均匀分布

它是另一种与三角分布非常相似的连续分布。它也受最大值和最小值的限制,只有一个很小的差异。最大值和最小值之间的值具有相似的出现可能性。

指数分布

这种分布非常适合显示独立事件之间的时间。但发生率通常是已知的。

蒙特卡罗模拟股票交易系统:如何使用

在交易中使用蒙特卡罗模拟涉及随机交易序列。这个概念是使用过去的交易来预测未来的变化。您可以了解几个交易绩效指标。这涉及破产风险、年利率、回撤比率等。

您可以使用不同的方法来执行 MCS。我们在这里描述两个最常见的。

Origin 和重采样 MCS 方法

这是最常见和最简单的 MCS 方法。在这种方法中,您必须获取交易的历史结果。然后,您可以使用它来重新组织他们的订单。

您将需要运行该方法 1000 次才能获得 1000 多条权益曲线。这些曲线将为您提供交易策略的风险信息。

该方法侧重于始终保持交易结果相同。但是结果顺序应该和之前不同。因此,您可以使用 thinkorswim 概率分析来更好地实施外汇算法交易策略。

另一个优势是您可以在盈利预期中获得巨大的收益。例如,您可能会随机进行交易,而没有为 30 个 straight 策略获利。因此,您决定停止交易。但是 MCS 方法可能会告诉您不同的情况。您 might 在 40 次交易后获得了利润。

随机 MCS 方法

该方法找出交易策略中的过度拟合。这种方法的另一个名称是 bootstrapping 方法,其思想是执行随机抽样。您可以通过重新交易回测 signals 并将它们替换为每个 signal 的退出来实现。

如果您的策略很强大,您无论如何都可以期望获利,但有两个交易属性需要考虑。第一个是交易订单的变化,另一个是跳过交易。

蒙特卡罗模拟的 4 个基本步骤

如果您刚刚开始,蒙特卡罗模拟可能很复杂。因此,我们决定讨论开始使用蒙特卡罗模拟工作的四个步骤。他们来了:

传递方程识别

第一步是确定过程的定量模型。它在数学上被称为“传递方程”。您可以从回归分析或 designed 实验中生成方程。或者您也可以使用该软件。

定义输入参数

在此之后,确定方程数据的参数。分布可能因不同数据而异。例如,您需要找出均值和标准差。

设置模拟

对于每个输入,您必须创建一个大型数据集。该集合也必须有效。该集合上的随机数据点将模拟这些值。所有这些工作都可以使用 Workspace 和 Engage 等不同工具轻松完成。

分析过程的输出

现在您可以使用 计算模拟结果的方程式.当您使用大型数据集时,输出将是可靠的。最后,分析输出并相应地放置您的策略。

经常问的问题

您是否正在寻找与蒙特卡罗分析相关的问题的答案?嗯,你也不例外,很多人都面临同样的问题。别担心,我们支持你。我们将回答您的所有问题。不花一点时间,让我们现在检查一下。

问题:蒙特卡罗分析的第一步是什么?

回答: 在蒙特卡罗分析的第一步中,您的任务是关闭计算数据和观察数据的比较。因此,您可以生成先验概率密度样本。

问题:蒙特卡罗模拟有什么用?

回答: Monte Carlo Simulation 的使用是相当 straightforward。 Monte Carlo Simulation 的另一个名称是多重概率模拟,该技术的用途是预测不确定事件的可能结果。

问题:蒙特卡罗模拟如何工作?

回答: Monte Carlo Simulation 执行风险分析。它生成具有概率分布的可能结果,并且系统一遍又一遍地运行计算。

问题:什么是蒙特卡罗模拟示例?

回答:蒙特卡罗模拟的一些例子可以是:1) 确定对手在国际象棋中的走法,2) 计算超出预算的可能性,3) 确定降雪的可能性,4) 确定外汇市场交易策略的盈利能力.

问题:为什么蒙特卡罗模拟不好?

回答: Monte Carlo Simulation 的唯一缺点是它无法考虑衰退、熊市和任何其他金融危机。

问:蒙特卡洛贵吗?

回答: 如果你想留在蒙特卡洛,那会很贵。成本是 higher 比大多数城市。豪华度假租赁可能很昂贵,但酒店可能比预期便宜一点。

结论

Monte Carlo Simulation 股票交易分析是 straightforward。您也可以灵活地使用此方法。蒙特卡罗模拟股票交易系统的概念是模拟交易市场的趋势。

因此,您可以意识到自己的风险和盈利能力 交易策略.您也可以将其用于外汇模拟。但风险因素和不确定性可能仍然存在。

然而,概率方法可以帮助您找到输入和输出特征。所有这些都可以指导您确定您的交易策略的风险。因此,您可以对您的交易做出准确的预测。

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