Sistema de negociação de ações de simulação de Monte Carlo [Guia comprovado]

É importante testar o sistema de negociação de ações. Isso permite que os negociantes avaliem o risco e a consistência da negociação. O que você pode usar para este processo? Você pode usar a ferramenta de simulação de estoque Monte Carlo para isso. O método Monte Carlo é um método de simulação. O método avalia possibilidades por meio de números aleatórios e simula todos os cenários possíveis.

A tarefa é usar tantos números aleatórios quanto possível. Isso permitirá a simulação de negociação dependendo dos números aleatórios. Como resultado, você será capaz de compreender as mudanças nas oportunidades de comércio quando as variáveis mudam.

Verifique o melhor plataforma de negociação de ações para iniciantes. Ao longo do artigo, examinaremos profundamente o sistema de negociação de ações de simulação de Monte Carlo. Veremos seus usos, exemplos e os sistemas de simulação de Monte Carlo.

Uma breve compreensão da simulação de Monte Carlo

A Simulação de Monte Carlo é a forma completa de MCS e é um sistema que converte incertezas em distribuições de probabilidade. Essas probabilidades são as entradas do sistema. O sistema executa a simulação de probabilidade para obter o resultado.

O MCS obtém as propriedades estatísticas de qualquer processo dado. Ele usa amostragem aleatória repetida para esta tarefa. É muito usado no sistema de negociação de simulação. Na negociação, a Simulação Monte Carlo avalia as propriedades estatísticas dos sistemas de negociação. Ele usa sequências comerciais simuladas aleatórias para este processo. Existem diferentes tipos de MCS e têm diferentes funções.

Voce sabe o diferença entre estoque e ação?

Alguns MCS fornecerão a robustez do sistema de negociação. E outros podem descobrir muitas propriedades estatísticas diferentes para uma melhor experiência de negociação.

Origin da Simulação de Monte Carlo

Monte Carlo é um nome muito famoso na França. Há um cassino localizado em Mônaco, França, e o nome do cassino é Monte Carlo. E todo mundo conhece Mônaco como a “capital do jogo”.

A simulação de Monte Carlo foi desenvolvida em Mônaco em 1947. O famoso matemático Sanislas Ulam desenvolveu o sistema. A ideia era melhorar seu jogo solo com o sistema.

A forma mais básica do método é bastante simples. O matemático queria realizar vários testes e contar as proporções dos resultados. É uma maneira muito mais rápida de prever o resultado do que calcular todas as combinações possíveis.

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Desde então, o sistema passou por várias alterações. Hoje, ele é usado em muitas seções diferentes. Tem grande utilidade no mercado de trabalho e na tomada de decisões administrativas.

4 características básicas da simulação de Monte Carlo

Antes de discutirmos a negociação de probabilidade, precisamos entender o MCS claramente. As características do MCS tornam-no um sistema adequado para funcionar. Portanto, aqui estão 4 elementos da Simulação de Monte Carlo.

1. Você pode usar várias entradas no MCS. Isso permitirá que você crie a distribuição de probabilidade de mais de uma saída.
2. Você pode usar distribuições de probabilidade diferentes para modelos diferentes. Isso permite que você encontre a distribuição mais adequada para os desconhecidos.
3. Você pode usar o método estocástico para caracterizar MCS ao usar números aleatórios. Mas os números aleatórios devem seguir algumas regras. Eles devem ser independentes e não deve haver correlação.
4. A saída gerada pelo MCS é um intervalo. Não é um valor fixo. Como resultado, você poderá analisar a probabilidade de lucro.

5 distribuições de probabilidade usadas em MCS

O sistema MCS usa 5 métodos diferentes de distribuição de probabilidade. Conhecê-los permitirá que você use melhor a simulação para comércio de ações. Aqui estão cinco distribuições de probabilidade resumidas.

Distribuição Normal / Gaussiana

Neste sistema de distribuição, você conhece a média e o desvio padrão. A média é o valor da variável mais provável. A variável é simétrica em torno da média. E também não está vinculado.

Distribuição Lognormal

A distribuição lognormal também é chamada de distribuição contínua. O processo consiste em especificar as variáveis com média e desvio padrão. O valor da variável pode variar de zero a infinito.

Distribuição Triangular

Esta também é uma distribuição contínua. Há um valor máximo e mínimo fixos, e esses valores podem ser simétricos ou assimétricos.

Distribuição uniforme

É outra distribuição contínua bastante semelhante à distribuição triangular. Ele também é limitado pelos valores máximo e mínimo e há apenas uma pequena diferença. Os valores entre o máximo e o mínimo têm uma probabilidade de ocorrência semelhante.

Distribuição Exponencial

Essa distribuição é ótima para mostrar o tempo entre as ocorrências que são independentes. Mas a taxa de ocorrência geralmente é conhecida.

Sistema de negociação de ações de simulação de Monte Carlo: como usar

O uso da simulação de Monte Carlo em negociações envolve a obtenção de séries de negociações aleatórias. O conceito é usar negociações anteriores para prever mudanças futuras. Você pode entender várias métricas de desempenho de negociação. Isso envolve riscos de ruína, taxas anuais, taxas de retirada e outros.

Você pode usar métodos diferentes para realizar o MCS. Estamos descrevendo os dois mais comuns aqui.

Origin and Resample MCS Method

Este é o método MCS mais comum e mais simples. Neste método, você deve obter os resultados históricos do comércio. E então, você pode usá-lo para reorganizar seu pedido.

Você precisará executar o método 1000 vezes para obter mais 1000 curvas de patrimônio. Essas curvas fornecerão informações de risco para suas estratégias de negociação.

O método se concentra em manter os resultados comerciais iguais o tempo todo. Mas a ordem dos resultados deve ser diferente de antes. Como resultado, você pode usar a análise de probabilidade thinkorswim para implementar melhor as estratégias de negociação forex Algo.

Outra vantagem é que você obtém grande insights nas expectativas de lucratividade. Por exemplo, você pode fazer negócios aleatoriamente e não lucrar com estratégias de 30 straight. Então, você decide parar de negociar. Mas o método MCS pode ter dito de forma diferente. Você might obteve lucros após 40 negociações.

O Método MCS Randomizado

Este método descobre o overfitting nas estratégias de negociação. Outro nome desse método é o método de bootstrapping, e a ideia é realizar uma amostragem aleatória. Você pode fazer isso negociando novamente o backtest signals e substituindo-os por saídas para cada signal.

Se sua estratégia for forte, você pode esperar lucro de qualquer maneira, mas há duas propriedades comerciais a serem consideradas. O primeiro é a alteração da ordem de negociação e o outro é pular a negociação.

4 etapas básicas da simulação de Monte Carlo

Se você está apenas começando, a simulação de Monte Carlo pode ser complexa. Portanto, decidimos discutir quatro etapas para iniciar seu trabalho com a Simulação de Monte Carlo. Aqui estão eles:

Identificação de equação de transferência

O primeiro passo é identificar um modelo quantitativo do processo. É matematicamente chamado de "equação de transferência". Você pode gerar a equação a partir da análise de regressão ou experimentos designed. Ou você também pode usar o software.

Definindo os parâmetros de entrada

Depois disso, determine os parâmetros dos dados da equação. A distribuição pode variar entre dados diferentes. Por exemplo, você precisará descobrir a média e o desvio padrão.

Configurando Simulação

Para cada entrada, você deve criar um grande conjunto de dados. O conjunto também deve ser válido. Os pontos de dados aleatórios neste conjunto simularão os valores. Todos esses trabalhos podem ser concluídos facilmente com diferentes ferramentas como Workspace e Engage.

Analisando a Saída do Processo

Agora você pode usar o equação para calcular o resultado simulado. A saída será confiável quando você estiver usando um grande conjunto de dados. Finalmente, analise o resultado e posicione suas estratégias de acordo.

perguntas frequentes

Você está tentando encontrar respostas para perguntas relacionadas à análise de Monte Carlo? Bem, você não é diferente, muitas pessoas enfrentam o mesmo problema. Não se preocupe, nós protegemos você. Vamos responder a todas as suas perguntas. Sem perder um minuto, vamos verificar agora.

Conclusão

A análise de negociação de ações da Simulação de Monte Carlo é direta. Você também pode usar esse método de maneira flexível. O conceito do sistema de simulação de negociação de ações Monte Carlo é simular tendências no mercado de negociação.

Como resultado, você pode perceber os riscos e a lucratividade de seu estratégias de negociação. Você também pode usá-lo para simulação forex. Mas o fator de risco e as incertezas ainda podem permanecer.

Ainda assim, os métodos de probabilidade podem ajudá-lo a encontrar as características de entrada e saída. Tudo isso pode orientá-lo para determinar os riscos de suas estratégias de negociação. Assim, você pode chegar a previsões precisas sobre suas negociações.